Bullion Brains स्ट्रैटेजी बैकटेस्टर
कहानी से दोहराए जा सकने वाले नियमों तक.
गोल्ड और सिल्वर के नियम-आधारित सिस्टम बनाएँ, उन्हें ऐतिहासिक डेटा पर चलाएँ, और जोखिम प्रोफाइल देखकर तय करें कि आइडिया ट्रेड बनने लायक है या नहीं.
बैकटेस्ट कार्यक्षेत्र
कुल रिटर्न
+18.4%
अधिकतम ड्रॉडाउन
-6.2%
विन रेट
57%
पूंजी वक्र
ट्रेड इतिहास
Bullion Brains बैकटेस्ट इंजन का वास्तविक कार्यक्षेत्र कैप्चर.
एंट्री नियम
एग्जिट नियम
ट्रेडर वर्कफ़्लो
यह डिज़ाइन उसी निजी कार्यक्षेत्र से निकला है जिसे ट्रेडर प्रमाण-आधारित निर्णय के लिए इस्तेमाल करते हैं.
विज़ुअल रणनीति बिल्डर समूहबद्ध एंट्री और एग्जिट लॉजिक, तकनीकी संकेतक, तुलनाएं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नियम संभालता है.
एंट्री नियम
एग्जिट नियम
मूल्यांकन विंडो, पूंजी आधार और इंस्ट्रूमेंट संदर्भ चुनें, फिर उसी कार्यक्षेत्र में सिमुलेशन चलाएँ जिसे ट्रेडर प्रोडक्शन वर्कफ़्लो में इस्तेमाल करते हैं.
समीक्षा अवस्था वही आँकड़े और दृश्य सामने लाती है जो कमजोर सिस्टम को जल्दी अलग करने में मदद करते हैं.
रिस्क पहले
Bullion Brains का बैकटेस्टर कमजोर सेटअप को जल्दी उजागर करने के लिए बनाया गया है. लक्ष्य रणनीति को अच्छा दिखाना नहीं, बल्कि नाज़ुक लॉजिक को लाइव अस्थिरता से पहले पकड़ना है.
बताता है कि रिकवरी से पहले सिस्टम ने शिखर से तल तक कितनी गिरावट मांगी.
रिटर्न को जोखिम-समायोजित संदर्भ में रखता है ताकि शोर वाला सिस्टम तुरंत शोर वाला दिखे.
दिखाता है कि लॉजिक ने कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट किया, और कहाँ नुकसान झेला.
कनेक्टेड रिसर्च लूप
यह बैकटेस्टर अलग-थलग चाल नहीं है. ट्रेडर सीज़नैलिटी से आइडिया ला सकता है, सहसंबंध से मैक्रो पुष्टि देख सकता है, और फिर तय कर सकता है कि सेटअप लाइव ध्यान के लायक है या नहीं.
उन जुड़े हुए रिसर्च पेजों को देखें जिन्हें ट्रेडर्स लाइव ध्यान देने से पहले पढ़ते हैं.
सीज़नैलिटी विंडो सुझाती है, सहसंबंध मैक्रो अलाइनमेंट जांचता है, और बैकटेस्टर तय करता है कि अमल लॉजिक वास्तविक पूंजी के लायक है या नहीं.
सर्च सवाल
Bullion Brains का बैकटेस्टर एक नियम को MCX और COMEX सोना-चांदी पर ऐतिहासिक सिमुलेशन में कैसे बदलता है, क्या मापता है, और उसका नतीजा क्या बता सकता है और क्या नहीं.
कमोडिटी स्ट्रैटेजी बैकटेस्टर एक सटीक, यांत्रिक नियम को ऐतिहासिक कीमत डेटा पर दोबारा चलाता है और रिकॉर्ड करता है कि वह नियम हर बार क्या करता. यह "गिरावट के बाद सोना अक्सर मजबूत होता है" जैसी ढीली राय को मापने योग्य चीज़ में बदल देता है: एक निश्चित शर्त, तय अवधि, और हर उस मौके का पूरा रिकॉर्ड जब वह शर्त बनी. Bullion Brains इसे सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम पर लागू करता है.
बिल्डर में छह परिवारों के 30 इनपुट हैं: मूविंग एवरेज (SMA, EMA); मोमेंटम (RSI, MACD अपने सिग्नल और हिस्टोग्राम के साथ, स्टोकास्टिक %K और %D); वोलैटिलिटी (ATR, और बोलिंजर बैंड के ऊपरी, मध्य व निचले स्तर); कच्चा कीमत डेटा (ओपन, हाई, लो, क्लोज़, वॉल्यूम, और पिछले सत्र का हाई-लो); पिवट स्तर (CPR केंद्रीय पिवट अपने टॉप-सेंट्रल और बॉटम-सेंट्रल बैंड के साथ); और मौसमी व मैक्रो परिवार (महीना, महीने का दिन, वर्ष का दिन, किसी निर्धारित घटना से पहले या बाद के दिन, घटना विंडो, और ऐतिहासिक रूप से अनुकूल महीना). USDINR अपने आप में एक इनपुट है, जिससे भारत-विशिष्ट नियम रुपये की चाल को सीधे शामिल कर सकता है.
हर शर्त दो चीज़ों की तुलना पाँच तुलनाकर्ताओं में से एक से करती है: इससे बड़ा, इससे छोटा, बराबर, ऊपर की ओर क्रॉस, या नीचे की ओर क्रॉस. दाईं ओर कोई दूसरा इंडिकेटर या एक निश्चित मान रखा जा सकता है. फिर शर्तें AND/OR समूहों में जुड़ती हैं जिन्हें एक-दूसरे के भीतर रखा जा सकता है, इसलिए कई हिस्सों वाला विचार एक ही नियम बना रहता है. नियम तभी परखने योग्य होता है जब वह पूरी तरह स्पष्ट हो -- हर शर्त हर बार सही या गलत में तय हो जाए.
चार धातुएँ उपलब्ध हैं: सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम. एक ही नियम को चारों पर चलाया जा सकता है, जिससे यह अलग किया जा सकता है कि कोई पैटर्न सिर्फ़ एक धातु के इतिहास में है या पूरे कीमती-धातु समूह में टिकता है.
हर रन पाँच मुख्य मापदंड देता है -- कुल रिटर्न, जीत दर, अधिकतम गिरावट (ड्रॉडाउन), शार्प अनुपात और ट्रेड की संख्या -- साथ में पूरा इक्विटी कर्व जिसमें हर बिंदु पर ड्रॉडाउन दर्ज होता है, और हर ट्रेड का ब्योरा. सबसे पहले ट्रेड की संख्या देखें: गिने-चुने मौकों पर निकाला गया आँकड़ा उन्हीं मौकों का वर्णन करता है, किसी भरोसेमंद प्रवृत्ति का नहीं. दूसरी नज़र अधिकतम ड्रॉडाउन पर रखें, क्योंकि वह बताता है कि नियम को सबसे बुरे दौर में कितना सहना पड़ता.
हाँ. कमीशन और स्लिपेज दोनों को प्रतिशत के रूप में तय किया जा सकता है और हर ट्रेड पर लागू होते हैं, उन्हें अनदेखा नहीं किया जाता. यह उन नियमों के लिए सबसे अहम है जो बार-बार ट्रेड करते हैं: लागत से पहले मज़बूत दिखने वाली रणनीति लागत के बाद साधारण निकल सकती है, और इन दोनों तस्वीरों का अंतर ही असली जवाब होता है.
आमतौर पर इसलिए कि नियम को नमूने के अनुसार ढाल दिया गया, उसमें से खोजा नहीं गया. जितने ज़्यादा पैरामीटर तब तक बदले जाएँ जब तक इतिहास अच्छा न दिखे, नतीजा उतना ही उसी दौर का वर्णन बन जाता है. तीन जाँचें जोखिम घटाती हैं: नतीजा कितने ट्रेड पर टिका है यह देखें, उसी नियम को ऐसे दौर पर परखें जो डिज़ाइन करते समय इस्तेमाल न हुआ हो, और सोचें कि जिस बाज़ार परिस्थिति ने वह नतीजा दिया वह अब भी कायम है या नहीं. बैकटेस्ट किसी नियम के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण है, आगे क्या होगा इसका पूर्वानुमान नहीं.
हाँ -- मौसमी परिवार इसी के लिए बना है. नियम कैलेंडर महीना, महीने या वर्ष का दिन, किसी निर्धारित मैक्रो घटना से कितने दिन बाकी हैं या बीत चुके हैं, तारीख़ घटना विंडो के भीतर है या नहीं, और वह महीना ऐतिहासिक रूप से अनुकूल रहा है या नहीं -- इन सब का उल्लेख कर सकता है. USDINR इनपुट के साथ मिलाकर भारत-विशिष्ट मौसमी विचार परखे जा सकते हैं, बजाय यह मान लेने के कि COMEX का मौसमी पैटर्न MCX पर ज्यों का त्यों लागू होता है.
एक्ज़ीक्यूशन कॉन्फिडेंस
Bullion Brains कार्यक्षेत्र खोलें, सेटअप परखें, और लाइव ट्रेड से पहले वास्तविक व्यवहार देखकर निर्णय लें.
